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“让游戏的规则复杂化并不是防止玩家钻空子的方法。不管规则如何复杂,都有漏洞存在,而一条简单的经验法则往往更可靠。”

——《混乱》第六章:监管机制

  • 前英国首相布莱尔执政期间,试图改进全民医疗服务制度(NHS),医改方案规定:病人电话预约成功后,医生必须在48小时之内给病人看病。然而,医疗资源是有限的,为了既不影响急救又不违反规定,医生们只能拒接电话,于是,有的病人抱怨给医生打了一周的电话都没人接。

  • 英国的医院曾经有这样的规定:救护车在接到市区范围内的急救电话后,如果病人情况十分危急,那么救护车必须在8分钟内抵达现场。布莱尔上台后,进一步强调了这一规定。结果是,医护人员为了不违反规定,只能撒谎、作假。正在急救途中的救护车意识到即将超时违规,会索性赶急救还在时限内的病人,被超出时限的病人投诉时则辩解当时有其他紧急的病人;医护人员可以在病人的病情分级上打主意,由于8分钟时限针对危重病人,面临超时违规时,完全可以将病人的病情降级敷衍;交通堵塞时,救护车上的医护人员会兵分两路,由一位骑摩托或自行车先赶去现场;由于8分钟时限仅针对城市,管理人员还会抽调乡村地区的救护车来满足时限。

  • 为了监管银行以避免金融危机,人们制订《巴塞尔协议Ⅰ》来防止银行举债过重,但是协议的风险模型相对于银行所用的模型过于简单,银行可以轻易通过表面安全的投资逃避监管。于是,建立在银行风险模型基础之上,更复杂的《巴塞尔协议Ⅱ》出台,讽刺的是,该协议也会鼓励银行向表面风险为零而实际风险很高的资产上投资,协议签署四年后便爆发了史上最复杂的金融危机。危机之后,更保守更复杂的《巴塞尔协议Ⅲ》出台。

  • 雪崩源于降雪、气温、坡形和其他因素间微弱而复杂的相互作用,由于造成极大损失的雪崩发生频率也不高,这导致雪崩是一种难以预测的自然灾害。然而,滑雪爱好者们有一个简单有效的“雪崩迹象”检查清单,这份清单包括:过去48小时内该区域是否发生雪崩,表层积雪是否有融化迹象,过去48小时是否下过雪或阵雨等等。如果其中几项答案都是肯定的,说明滑雪者应该远离该区域,研究人员通过数据分析发现,绝大多数雪崩符合这份清单上的多项描述,也就是说这份清单非常有效。

  • 为了减少医生们对突发心脏病的误诊,研究人员设计了一套包括概率表和计算器的复杂的诊断指南。这份指南要求医生对胸痛病人做测试,然后查看概率表,再用计算器算出病人心脏病突发的概率。尽管有一些副作用,但是这套指南的确大大减少了医生的误诊次数。但问题是,这份指南使用起来太麻烦了。李·格林和他的同事将这份指南优化为三个问题,不需要概率表也不需要计算就可以判断病情,节省了急诊时间和医生的精力,这三个问题如此方便有效以至于很多医生都用它来判断胸痛病人的病情。

“雪崩和心脏病突发确实很危险,但是它们至少不会撒谎,也就是说它们不可能像人那样和规则玩捉迷藏。如果巴塞尔委员会接受了霍尔丹的说法,把其制定的数百页协议撕个粉碎,取而代之的是一个再简单不过的风险评估方法——银行的负债率(银行负债总额和其资本总额的比例),那么会发生什么呢?结果将会和布莱尔的“48小时”规定一样,银行迟早会找到漏洞。

“通过银行的负债率来评估银行的风险”这一标准只有在银行没有将某一具体比例作为目标时才能客观反映银行面临的风险;“有多少病人在预约之后的48小时之内得到了就诊”这一规定只有在医院和医生没有将48小时作为目标的前提下才可以客观反映医院的服务质量;同理,“有多少救护车在接到急救电话之后的8分钟内赶到了现场”只有在救护人员没有将此作为目标的前提下才能体现急救服务水平。也就是说,一旦我们试图把评估标准变成目标,事情的性质就变了。

——《混乱》第六章:监管机制

工作、学习、生活中有形形色色类似上面的例子。管理层在感慨,公司的制度永远达不到最初构想的效果;老师要反复强调,作业和考试不是为了完成任务;政策制定者会发现,所有的措施都难以真正贯彻落实。我们不止一次发现:所有具体的管理举措,实行一段时间后都会失效——有的甚至从一开始就无效,所谓“上有政策,下有对策”,管理者和被管理者永远在玩猫捉老鼠的游戏。

不同于雪崩这种无意识的客观现象,所有的生命会对外界的刺激做出反应,而人类的反应更是其中的佼佼者,这种反应能够让人类与环境互动,从而推动进化,而进化的结果就是越来越复杂。但是,这种复杂并不是在哪里都受到欢迎,《巴塞尔协议》从几十页进化到几百页,《多德-弗兰克法案》则达到了上万页,但是,谁能保证上万页的监管法案就能解决最初那个简单的问题呢?

既然我们追求的不是复杂,那不妨试试简单。如果我们抛弃细致的管理措施,通过几条精炼的原则能不能达到管理的目的呢?《混乱》给出了一个容易想象的简单方法:“考试”

“想一下考试是如何运作的。一个学生经过数月或数年的学习,累积的知识只有一小部分能在考场派上用场。1830年,哲学家杰里米·边沁在设计公务员考试的时候,只设定了一个模糊的考试范围,不给具体的考题,这样有效避免了考生钻空子。如果要想脱颖而出,考生只能努力学习,争取样样精通。

所以,解决问题的方法既不是厚重的各个版本的《巴塞尔协议》,也不是单独一条简单的标准。相反,我们应该尽可能定下数条标准,但是对什么情况下使用什么标准却不能做任何规定。就比如救护车,你可以保留“8分钟赶到现场的救护车占比多少”作为衡量急救服务的标准,但是,你还需要增加更多的标准:12分钟、20分钟或者6分37秒赶到现场的救护车占比多少;有多少病人因为没有被定义为“濒危”而失去了性命;乡村地区和城市地区的急救服务是否一致;等等。你可以定下数百条类似的简单标准,医院如果要造假的话,满足了一条也满足不了下一条。平时效率就很高的急救服务一般也不怕这些标准的考核。

但是这样做也有一个风险:如果急救服务摸清了每一个标准所占的比重以及最后的总分是如何打出的,他们也可能做手脚。所以,每一次评估时,监管机构千万不要一条一条全部查看,这样太过官僚主义,也太荒谬了。相反,监管人员可以随机挑选其中几条,然后再进行深入评估。

那如何有效监控银行风险呢?方法是“银行压力测试”,这是一种以定量分析为主的风险分析方法。首先假设一种情况,例如利率暴涨、货币贬值或者房地产市场崩溃,然后运用这一方法测试银行的抗风险能力。然而,这些测试太容易预测了,就好象提前通知了考生考题的测试。

这里可以借鉴边沁的方法,也就是让测试变得难以预测,这一方法被无数考官偏爱。英格兰银行的首席经济学家霍尔丹也觉得这是完全可行的。

“你去金融企业的时候,别提前打招呼,必须搞突袭。你可以对企业说‘我可以看一下你们针对……的压力测试吗?’”霍尔丹停顿了一下,想找一个例子,“针对你们的杠杆贷款组合?”

银行监管机构绝对不能给银行几个月的时间准备答案,监管人员应该坚持在数小时内就得到答复。如果银行及时给了一个满意的答案,“很好,六个月之后也就是下一次抽查再见。不过,也有可能是明天或者一年以后。”

霍尔丹说:“如果银行的答复不能让你满意,那就是一个污点。如果三次突袭检查都是如此的话,就让负责人卷铺盖走人。作为银行的主管,如果第一次抽查被问到杠杆贷款的风险测试结果,你说不上来,你还有机会。如果第二次抽查被问到新兴市场投资组合风险时,你依然无法提供满意的答案,接着第三次抽查被问到主权债务风险时,你仍旧一问三不知——你确定你能够胜任主管一职吗?”

……

英国的银行监管机构已经开始尝试要求银行提交信息,但是不会告诉银行这些信息会如何被评估。这很好。但是总的来说,大部分监管机构都不太能接受这一方法。既然将考核的时间随意化、考核的标准模糊化,要比一套整齐的、能够预测的标准管用,那为什么这些银行监管机构如此固执呢?

一种解释是这种方法会让监管机构滥用权力。然而,这一说法未必站得住脚。就像考试,考官会被多方监管以防止其滥用权力:所涉及课程的大纲会规定考试的大致范围;过去的考试会确定一个考核的框架模式;外部考官会确保课程内容与考试评估标准保持一致;如果学生质疑自己的分数,还可以提起申诉。其实医疗、金融和其他很多领域的监管机构也可以采用类似的方法,建立一个多方监管体系。

还有一种阴谋论,监管机构会因为自己的利益而故意设置一个漏洞百出的评估体系。负责评估学校教学质量或医院服务质量的监管部门同时也承担着提高教学质量和服务水平的职责;负责评估银行风险的金融监管机构同时也需要保证银行系统的安全。当布莱尔引入“48小时”规定时,他肯定也希望制造一些可以打动选民的数据。自然,这些规则的制定者希望制定的规则能够带来一些好看的数据,能够为其创造政绩,这样做省事,风险也低。要避免这一阴谋,必须正确区分标准和目标:标准是用来评估的,目标是用来实现的。

也许最简单的原因便是我们对模糊混乱的恐惧。人类生来喜欢整齐,我们需要对监管机构的监管程序了解得一清二楚,什么时候、用什么方法都要做到心中有数。

“突击检查确实是个比较麻烦的办法,”霍尔丹自己也承认,“但是,小打小闹的行政管理揽不住这瓷器活儿。你需要的不是一支庞大的军队,事无巨细,而是一支特警队,各个突击。”

一支流动性强、行动难以预测的特警队正是许多监管机构迫切需要的。”

——《混乱》第六章:监管机制

那么,最后对“考试”做个简单总结,就是:明确考试目标,模糊评估标准,让考试变得难以预测。一旦评估标准被考试熟悉,导致考试变得容易预测,考生的目标就会变成迎合评估标准,事情的性质就变了。瞧!多么简单的道理。