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【读书笔记】高斯分布不存在普遍性已关闭评论
2013年05月28日 读书笔记 ⁄ 共 1440字 ⁄ 被围观 2,868 views+
读《大空头》的时候,我清楚记得一个细节:造成2007年美国次贷危机的原因之一就是,许多金融机构的风险管理部门将高斯分布(正态分布)作为模型的一项重要的假设条件,即认为住房抵押贷款发生大规模违约的概率非常低,但是,他们没有预料到一旦这种事情发生,所造成的负面影响是难以承受的。结合《黑天鹅》中的有关内容,这种大规模违约事件就属于“黑天鹅”事件(发生概率很低,但是影响力很大,且往往令人意外)。结果,“黑天鹅...
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